Agony - это приключенческий хоррор, в котором игрокам предстоит управлять «заточённой в аду душой», способной вселяться в демонов и людей. Цель этой души - найти свои воспоминания и сбежать из заточения. Начав свой путь без каких-либо знаний о своем прошлом, герой вскоре понимает, что может контролировать прочие души и даже некоторых демонов. Особая способность вселяться во встречающиеся души (даже в низших демонов) позволяет игроку исследовать место, в котором он оказался.